Modelización Estocástica de Probabilidad de Ruina para empresas de seguro en la rama de vehículos en Ecuador

Resumen

La Ley de Seguros en Ecuador establece varias condiciones para proteger a las compañías de seguros, y a su vez, el de sus asegurados, con la finalidad que le permitan cumplir con todas sus obligaciones. Estas condiciones son, por ejemplo, un valor mínimo de reservas que debe tener una compañía de seguros (USD. 8,000,000.00), así como la posibilidad de realizar actividades de inversión para poder dotarse y cubrir los riesgos aleatorios. Sin embargo, por el dinamismo que tiene esta actividad, las condiciones que establece la Ley no son suficientes para evitar la ruina de una compañía de seguros. En tal virtud, es importante buscar mecanismos que permitan proteger a estas empresas. En este sentido, este trabajo desarrolla un modelo estocástico bajo la Simulación de Monte Carlo, que calcula la probabilidad de ruina para la empresa escogida y denominada como ABC de seguros en la rama de vehículos, siendo este un modelo colectivo de no vida bajo las primicias del modelo de los autores D. Daykin et al., ya que se ajusta a las variables financieras y económicas de una empresa de seguro. Bajo los parámetros de la empresa ABC, entre ellas una dotación de reserva inicial no muy lejano a USD. 8,000,000.00 como indica la Ley; se obtiene una probabilidad de 73%, siendo muy alta y preocupante para poder continuar con la actividad. Como solución se vuelve a simular el modelo con los mismos parámetros a excepción de la reserva inicial, incrementándolo a USD. 9,000,000.00, obteniendo como resultado una probabilidad de ruina de 0%. Con estos resultados se
comprueba que no es suficiente el valor mínimo de reserva que establece la Ley de Seguros para garantizar una probabilidad de éxito en dotación de reserva para cubrir riesgos y para esto, la modelización estocástica propuesta ayuda a prevenir la insolvencia de una compañía de seguros.